ATR吊灯止损策略 (含有tbquant源码)

2021-09-23

ATR吊灯止损策略定义:

做多,止损放在最高价之下N个ATR。

做空,止损放在最低价之上N个ATR。

该策略生成的止损点就像是从市场最高价的“天花板”上悬挂下来的吊灯。所以命名为ATR吊灯止损策略。

有效性

Van K.Tharp在《通向金融王国的自由之路》一书中对其有效性做了研究:该研究表明即使用随机入市策略,有效的离市策略还是能使交易赢利。其在分散的期货组合中使用的能产生盈利的离市方法就是吊灯止损策略。(Tharp将跟踪止损点设置在距离最高收盘价或最低收盘价3ATR的地方,ATR计算参数为10。)

ATR实际采用的参数

可以用tbquant测试获得品种较佳的参数。也可以采用长短两个ATR,取其中比较大的,作为参数,这样避免ATR参数过小过早被抛出市场。

策略适用场景

此策略适用于,价格离开入场点,保护我们的浮盈。

当你采用2步离场方法时,第一步可以采用通道止损法,第二步采用ATR吊灯止损法。

tbquant吊灯指示指标

把这个加入自己的策略中,就可以对比你原有的立场方式和这个方式的优劣。

Params
	Numeric Length(14);	//周期
	Numeric boLength(14);

Vars
	Series<Numeric> DonchianHi;				
	Series<Numeric> DonchianLo;				

Events
	OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
	{
		Range[0:DataSourceSize() - 1]
		{
			
			DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
			DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
		
			PlotNumeric("ATRHigh", DonchianHi[1]- 3 * AvgTrueRange(Length));
			
			PlotNumeric("ATRLow", DonchianLo[1] + 3 * AvgTrueRange(Length));
			
			PlotNumeric("EMA",XAverage(Close, 60));

		}
	}